به گزارش به گزارش شبکه خبر، منصور ملکی مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی با تشریح فرآیند نظارت مبتنی بر داده و ریسک، این فرآیندها را گامی مهم در جهت تحکیم پایه‌های ثبات مالی، افزایش انضباط در تصمیم‌گیری‌های بانکی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور خواند.
ملکی با اشاره به توسعه شبکه بانکی و افزایش بکارگیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات بانکی بیان کرد: این موضوع باعث گردید نظارت برخط بر فعالیت‌های بانکی و نظارت مبتنی بر داده مورد توجه بانک‌های مرکزی قرار گیرد. نظارت مبتنی بر داده به علاوهکه به مقام ناظر اطمینان می‌دهد که اشخاص تحت نظارت ضمن رعایت الزامات و مقررات ابلاغی، در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی فعالیت می‌نمایند، امکان داردد بستر اقدامات نظارتی زودهنگام را در جلوگیری از وقوع ریسک‌های مختلف برای اشخاص تحت نظارت و ایجاد بحران برای سیستم مالی فراهم نماید. این مهم نیازمند دسترسی به اطلاعات صحیح و به موقع هست که مستلزم اقدامات مختلفی در نظام بانکی کشور است. بخشی از این الزامات مربوط به ارزیابی فرایند تبادل داده بین بانک‌ها و بانک مرکزی هست تا داده‌های مورد نظر بانک مرکزی از کیفیت لازم برای تصمیم‌گیری و اعمال نظارت برخوردار باشد.
مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی بیان کرد: بر اساس الزامات قانون جدید بانک مرکزی، شامل مواد ۲۰، ۲۳، بند ۱ ماده ۲۵ و بند «ب» ماده ۶۲، بانک‌ها موظف به ارائه اطلاعات مختلفی به بانک مرکزی می‌باشند. این اطلاعات باید صحیح و به موقع بوده تا مبنای تهیه تمامی گزارش‌ها و تحلیل‌های انجام گرفته و نیز تصمیم‌ها و اقدامات نظارتی صورت گرفته از سوی بانک مرکزی باشند.
وی افزود: اگرچه مسئولیت ارائه صحیح و به موقع اطلاعات به عهده مؤسسه اعتباری و ارکان آن هست، لیکن ضرورت دارد فرایند تبادل اطلاعات بین بانک‌ها و بانک مرکزی نظام‌مند شده و ترتیبات مربوط به نحوه ارائه دقیق اطلاعات و ارزیابی آن مشخص گردد که این موضوع در دستور کار معاونت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. طبق این دستور کار، شاخص‌های کیفیت گزارشگری هر موسسه اعتباری بر اساس میزان تعامل بانک در ارسال دقیق و به موقع داده‌های مورد نیاز، مورد ارزیابی قرار گرفته و در مقاطع زمانی مشخص سطح کیفیت گزارشگری آن تعیین خواهد گردید.
ملکی تصریح کرد: در ادامه نیز بر اساس سطح کیفیت احصا شده، در خصوص بانک‌هایی که از نظر این شاخص وضعیت نامطلوبی داشته باشند، اقدامات نظارتی و قانونی مستند به قانون بانک مرکزی انجام خواهد گردید. به علاوه بانک مرکزی اقدامات تنبیهی و تشویقی دیگری را با رویکرد ایجاد زمینه تسهیل توسعه و گسترش بانک‌های با وضعیت مناسب و یا ایجاد محدودیت در توسعه بانک‌های با وضعیت نامناسب را در اجرای سیاست‌های مختلف خود اعمال خواهد نمود. این ابزارها کمک می‌کنند تا نظارت مبتنی بر داده، علاوه بر نفوذ و عمق بیشتر، از کیفیت و اثربخشی بهتری برخوردار شوند و درنهایت با رصد و پایش به موقع ثبات و سلامت شبکه بانکی ارتقا یابد.
نظارت مبتنی بر ریسک ابزاری کارامد برای کنترل و پیش‌بینی مخاطرات مالی شبکه بانکی است
مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی نظارت مبتنی بر ریسک (Risk-Based Supervision) را شامل موضوعات کلیدی در حوزه نظارت بانکیبرشمرد و بیان کرد: تحقق این رویکرد مستلزم آن هست که بانک‌ها در سطح مطلوبی از بلوغ مدیریت ریسک قرار گیرند و الزامات مرتبط با حاکمیت ریسک (Risk Governance) را به‌صورت اثربخش پیاده‌سازی نمایند.
این مقام مسئول تاکید کرد: مدیریت ریسک در نظام بانکی نه‌تنها ابزاری برای کنترل و پیش‌بینی مخاطرات مالی هست، بلکه عاملی اساسی در حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی و بنابراین ارتقا اعتماد عمومی به نظام مالی کشور محسوب خواهد گردید. بر اساس بند «ب» ماده (۳) قانون بانک مرکزی، شامل اهداف این نهاد، «حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی» عنوان شده هست؛ لذا استقرار چارچوب‌های کارآمد در حوزه مدیریت و حاکمیت ریسک، از الزامات تحقق این مأموریت هست.
وی افزود: در همین راستا، معاونت نظارت بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای را با هدف ساختارمند کردن فرآیند پیاده‌سازی، گزارش‌دهی و ارزیابی نظام مدیریت ریسک در بانک‌ها انجام داده هست. این اقدامات در قالب تدوین مدل‌های ارزیابی استاندارد، طراحی شاخص‌های کیفی و کمی و تعریف معیارهای مقایسه‌پذیر میان بانک‌ها صورت پذیرفته تا مقام ناظر بتواند تصویری دقیق و جامع از وضعیت مدیریت ریسک در شبکه بانکی کشور به دست آورد.
ملکی ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک بانک‌ها را به عنوان یکی از موضوعات محوری در دستور کار معاونت نظارت برشمرد و بیان کرد: در این ارزیابی، محورهای اصلی شامل حاکمیت ریسک (Risk Governance)، استراتژی‌های مدیریت ریسک (Risk Management Strategies)، ریسک اعتباری (Credit Risk)، ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)، ریسک بازار (Market Risk)، ریسک عملیاتی (Operational Risk)، آزمون بحران (Stress Testing)، برنامه‌ریزی سرمایه‌ای (Capital Planning) و ریسک فناوری اطلاعات (IT Risk) به عنوان ارکان کلیدی نظام مدیریت ریسک در بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. این محورها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مجموعه‌ای کامل از تمامی ریسک‌های اصلی و فرعی بانک‌ها را پوشش دهند.
وی بیان کرد: محور حاکمیت ریسک در این ارزیابی از جایگاه بنیادی برخوردار هست و دربرگیرنده مؤلفه‌هایی نظیر کمیته ریسک (Risk Committee)، کمیته دارایی و بدهی (ALCO) و ساختار حکمرانی مدیریت ریسک هست. هدف از تقویت این سازوکارها، ارتقای نقش هیأت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی در هدایت تصمیمات ریسک‌محور و اطمینان از انطباق فرآیندهای بانکی با اصول احتیاطی هست.
مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی افزود: در گام بعدی، ارزیابی سایر محورها همچون ریسک اعتباری و نقدینگی با تمرکز بر ساختارهای کنترلی، سیاست‌های پذیرش ریسک و نسبت‌های کلیدی انجام خواهد گردید. نیز ریسک بازار و ریسک عملیاتی از منظر چارچوب‌های کنترلی، مدیریت داده‌ها و نحوه پاسخگویی به رخدادهای پرریسک مورد سنجش قرار دریافت می‌کند. در کنار آن، بررسی برنامه‌ریزی سرمایه‌ای، آزمون بحران و ریسک فناوری اطلاعات نیز تصویری از تاب‌آوری، پایداری و آمادگی بانک در برابر شوک‌های اقتصادی و سایبری ارائه می‌دهد.
ملکی هدف نهایی این ارزیابی را ایجاد یک نظام نظارتی هوشمند و پیش‌نگر دانست و بیان کرد: در این رویکرد به‌جای تکیه صرف بر شاخص‌های گذشته‌نگر، بتواند بر اساس تحلیل روندهای ریسک، هشدارهای به‌موقع در اختیار مقام ناظر قرار دهد و ضمن ارتقای شفافیت و پاسخگویی بانک‌ها، مسیر حرکت شبکه بانکی را به سمت مدیریت داده‌محور ریسک هدایت انجام می‌دهد.
مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت آن هست که این فرآیند، صرفاً جنبه نظارتی ندارد، بلکه جنبه توسعه‌ای و اصلاحی نیز دارد. نتایج این ارزیابی‌ها به‌عنوان بازخوردی برای هیأت‌مدیره و مدیران ارشد بانک‌ها عمل انجام می‌دهد تا نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و برنامه‌های بهبود ساختار مدیریت ریسک را تدوین نمایند. بدین‌ترتیب، تعامل بین مقام ناظر و بانک‌ها از یک رابطه صرفاً کنترلی به رابطه‌ای مبتنی بر یادگیری و بهبود مستمر تبدیل خواهد گردید.
ملکی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این ارزیابی‌ها در سطح شبکه بانکی، گامی مهم در جهت تحکیم پایه‌های ثبات مالی، افزایش انضباط در تصمیم‌گیری‌های بانکی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور هست. استمرار این رویکرد در سال‌های آینده امکان داردد به توسعه تدریجی «فرهنگ ریسک» در بانک‌ها بی‌انجامد؛ فرهنگی که در آن تصمیم‌گیری، پذیرش ریسک و تخصیص منابع، بر پایه تحلیل داده، شفافیت و اصول احتیاطی صورت گیرد.
دیدگاه‌ها